과정 설명
다각화 한계와 비용을 동시에 보는 프레임을 익힙니다. 파생상품의 기초 개념을 복습한 뒤, 교육용으로 단순화된 스트레스 시나리오를 적용합니다.
포함 요소
- 요인 분해 워크시트
- 델타·감마 직관 복습
- 헤지 비용 곡선 읽기
- 유동성 이벤트 사례 2건
- 팀 발표 1회
기대 결과
- 포트폴리오의 주요 요인 노출을 한 장으로 요약할 수 있다.
- 헤지 비용과 잔여 리스크를 동시에 기술할 수 있다.
- 스트레스 결과를 경영진용 한 문단으로 압축할 수 있다.
담당 멘토
류재혁
자산운용사 리스크 관리 경력을 보유합니다.
질문
실제 거래를 하나요?
아닙니다. 모든 예제는 교육용 가정입니다.
고급 옵션 전략은?
다루지 않습니다. 기초 헤지와 비용 이해에 집중합니다.
한계는?
고빈도 데이터나 알고리즘 트레이딩은 범위 밖입니다.
코멘트
「포트폴리오 스트레스와 헤지 설계의 요인 분해 워크시트가 주간 리스크 미팅 자료로 이어졌습니다.」