과정 설명
바젤 프레임의 목적과 한계를 교육 관점에서 소개하고, 간단한 PD/LGD 가정으로 손실분포를 시뮬레이션합니다. 규제 자본과 경제적 자본의 차이를 수치 예시로 비교합니다.
포함 요소
- 손실분포 몬테카를로 간이 모형(교육용)
- 스트레스 시나리오 설계 체크리스트
- 담보·회수율 가정의 문서화 템플릿
- 리스크 위원회 의사록 샘플 리뷰
- 규제 공시문의 대응 흐름도
- 케이스 스터디 3건
- 동료 피어 리뷰 1회
기대 결과
- 리스크 요인을 표준 분류체계에 맞게 태깅할 수 있다.
- 스트레스 결과를 의사결정 언어로 번역할 수 있다.
- 가정의 보수성을 문서에 명시하는 습관을 갖춘다.
담당 멘토
오세린
리스크 모델 검증 경력을 기반으로 실무형 워크시트를 구성합니다.
질문
수학 배경이 필요한가요?
기초 확률과 로그함수 이해가 필요합니다. 고급 미적분은 사용하지 않습니다.
자격 시험 대비인가요?
아닙니다. 프레임 이해와 사내 보고 품질 향상에 초점을 둡니다.
한계는?
실제 규제 제출 서식 작성이나 법률 자문은 포함하지 않습니다.
코멘트
「리스크 관리와 규제 자본 프레임의 스트레스 시나리오 워크시트가 사내 템플릿으로 이식됐습니다.」